fx마진거래 코리아트레이딩 기법 -켈리공식-

fx마진거래 코리아트레이딩 기법 -켈리공식-

에프엑스 마진거래가 대중화된 일본과 호주 에서는 투자자금관리 의 중요성을
언급할때마다 트레이더 입에 나오게 되는 단어가 "캘리 공식 " 이라는 표현이다.
다른말로는 "캘리의법칙" "켈리의시스템매매" 등의 이름으로 불리기도 하지만,
우리나라에서는 아직 생소하고 블로그나 매체에도 언급이 없는것 같아서,
간단하게 나마 한번 소개해 보려고 합니다.

마진거래 는 물론이고  주식,비트코인,해외선물 등 종목을  막론하고, 
모든 투자활동 과 트레이딩 에 있어 가장 중요한 것이 배팅 방식과 자금관리 입니다.
의외로 대부분 많은 개미들과 소액투자자 들은 이부분을 신중히 생각하지 않고,
무분별하게 뇌동매매 를 하는 것 을 독자는 많이 보았습니다.

fx마진거래 중에서는 에그빗삼성점 에그빗 트리플스톡 FX시티 
에프엑스마진거래 axp365 wbm더블유비엠 gsbm제에스비엠
MK스탁아리빗 영앤리치 코리아트레이딩 이 당연 fx외환거래에서는 앞서간다.

 

메매기법 이나 멘탈관리 에는 관심이 많아도, 자기 자신의 최적의 배팅 규모, 즉
포지셔닝 사이즈를 설정 하는데는 많은 사람들이 그다지 신경을 쓰지 않는 이유는
왜 이럴까 ? 하는 의문점이 들게 마련입니다.

코리아트레이딩 에서는 이러한 의문점을 확인 하고자 억실장이 글을 쓰고
있습니다.

아마도 투자자들은 숫자를 떠올리고 하나하나 꼼꼼하게 계산후 마진거래 와 옵션에
진입하는 습관이 아직 없기 떄문이라고 저는 생각을 합니다.
이러한 습관을 없애고 귀찮아서 눈을 돌린다면 모든 회원분들도 승리의 기회를 
얻을수 있는 법입니다.  지금부터라도 투자수익점 칼럼을 읽고 시작해 보시죠.

20세기 후반 펀드매니저 이자 인공지능 투자가 이며, 알고리즘 트레이더로 유명한
애드워드 소프 도 이 켈리공식 을 지키지 않아서 파산까지 갔던 경험을 교훈 삼아서
결국에는 대박성공 을 이루었다는 얘기가 전해지고 있습니다.
살아있는 전설의 투자가 워런버핏 과 조지소르스도 이 공식에 투자를 적용한다는
이야기들이 흘러 나오고 있습니다.

 

"캘리공식 기본개념"

 

한마디로 이 기법은 어떤 게임의 승률하고 기대치를 느낄때, 원금대비 자본을 
얼마 투자 해야하는지 에 대한  매매공식 입니다.
천재 과학자 클러드 섀넌의 이론을 이 사람이 정리해서 1956년 발표한 공식으로
아직도 많은 투자자나 금융종사자들이 자금관리의 기본법칙으로 통용 합니다.

fx마진거래 진행할때 에그빗삼성점 에그빗 트리플스톡 FX시티 
axp365 wbm더블유비엠 gsbm제에스비엠 그리고
MK스탁아리빗 영앤리치 이런곳은 기법소개가 없지만 코리아트레이딩 
투자수익점은 fx외환거래 차트기법에 대해 공유해드립니다.

 

저희 코리아트레이딩 에서도 이 공식에 대한 중요성을 항상 인지 하고 회원분들께 도움을
드리고 있습니다. 이공식을 적절하게 활용하기위해서는 승률과 수익손실비 즉, 기대치를
먼저 파악하고 알아야 한다는 전제를 가지고 있습니다.

수익 손실비 는 프로핏팩터 즉 수익구간 이라고도 하며, 수익 나누기 손실 로 구할수 있다.
익절 시 이익은 10만원, 손절 시 손절액은 5만원 이라면 수익 손실비는 2배 인것 이다.

자신의 매매 기법이 어느정도 승률이 있는지 파악하고 나서 평균적으로 이길때 수익이 
얼마나오고 있는지, 지고 있을때 손실이 얼마나 발생 하는지 알고 있어야 한다.
매매일지 나 기록을 시작해 보는것도 좋은 방법중에 하나 입니다.

 

공식의 수식은 위의 사진을 보면 간단하게 정리가 됩니다.
예를 들어서, 나의 총자본금이 100만원 이고 매매기법 의 승률은 50%, 
수익손실비 는 2배 라고 가정 했을때, 한번의 매매시 걸어야 하는 최적의
투자금액은 억실장이 한번 계산을 해볼께요

F = 0.5 - (0.5/2)

   = 0.5 - 0.25

   = 0.25

총 자본금 의 25 % 즉 한번의 거래에 25만 원 씩 투자 하는 것이 적절한
방법 이라고 이 기법에서는 말하고 있습니다.

 

이길 수 있는 확률 과 수익성을 고려한 기대치 가 높을 때만 승부를 하면
연패가 발생해서 일시적으로 자금이 줄어드는 현상이 나타나도,
이후에 자산이 증가추세로 돌아 선다는 것이 이 공식의 기본 발상입니다.

하지만 많은분들이 강조 했듯이, 아무리 승률이 높아도 확률이 독립적으로
나타나지 않는 한 심각한 연패는 다들 경험했들이 얼마든지 나오기 마련이다.

이러하듯이 이공식에도 다음과 같은 아래처럼 리스크가 있다는 것이다.
자신의 변동폭이 심해서 심리적 즉 멘탈이 괴로운 상황이
자주 나타난다는 점이다.

​일부 마진거래 전문자들은 , 공식대로 투자를 하면 다음과 같은 현상이
발생할 수 도 있다고 지적을 합니다.

 

"총자산이 2배가 되지 전에 절반으로 줄어들 확률이
33%나 되고, 자산이 늘어났다 줄어들었다 할
확률이 50%나 된다. "

 

최악의 상황을 먼저 고려한 데이터이깅 하지만, 개미들에게는
결코 안전해 보이지 않는 수치이며 데이터 인것 같습니다.


앞서 말했듯이, 이 공식을 실천하려면 승률 과 기대치를 알아야
하는데, 이 수치를 잘못 대입하는 오류가 발생 하기도 합니다.

그래서 코리아트레이딩 에서는 자동매매프로그램 처럼
투자자분들도 기계가 되야 한다고 주장을 하고 강조를 드립니다.
기계들은 위의 수치가 입력되고 그값에 따라 움직이기 떄문에 
걱정할필요는 없지만, 투자자들은 멘탈이 흔들릴시 뇌동매매가
들어가거나 매매값을 스스로 계산하여 진행 하기 떄문이다.

이럴때, 승률과 기대치를 자신만만하게 도출해서 대입하여 위험한
결과를 초래하게 되는 것 입니다.

땨라서 저희 투자수익점 회원분들은 위 수치에 대해 보수적 기계적으로
설정할 필요가 있습니다.

기본적인 금융이론에 따르면, 리스크 와 리턴성향 은 비례하므로,
리스크를 취하면 취하실수록 리턴 즉 , 수익은 커지게 됩니다.

개미투자자 및 개인투자자 들은 이러한 투자 패턴에 빠지게 되는데
그이유는 소규모의 한정되 자금으로 부자가 되고 싶은 욕망이 있는한
어쩔수 없는 점 인것 같다.

아는바 와 같이 외환시장 을 비롯한 각종 금융시장과 블록체인 시장은
그러한 모순되 욕망이나 희망이 허용되는 셰계가 아닌것이다.

그렇기에 우리들은 영리하게 활용할 부분만 활용하고 조언을 얻고 
해야만 덩치키고 무서운 괴물들의 피해를 막고 살아남을수 있다.

 

마지막으로 글을 마무리 하면서 아래 3가지를 명심 하세요.

1."켈리공식"으로 구한 비용보다 많은 금액은 절대 투자금지

2. 예상수익 보다 손절매 금액이 큰 상황에서는 진입금지

3. 몰빵 금지! 올인 금지! 취할필요 없는 리스크에서 투자금지


자신의 능력 , 자본규모 , 매매기법 과 펀더맨털 , 차트분석 을 객관적으로
파악한후에 서두르지 말고 유리한 상황에서만 공격하는 것이 
승리의 비결이라는 사실을 읻지 마세요!!

​
그래도 이모든것이 어렵다면, 코리아트레이딩 투자수익점 억실장에게 
바로 상담 부탁드립니다.

 

https://open.kakao.com/o/s98YPlLc

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MK스탁아리빗 영앤리치 보다는 코리아트레이딩 
투자수익점 입니다.

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